Buenas:
Me respondo yo mismo.
Si estamos en Windows 95 hay que instalar DCOM95 si es que no esta instalado
ya, si es Windows 98 DCOM98. En Windows NT, pasar de esto.
Después instalamos el Microsoft Data Components (Mdac) sea cual sea el
sistema operativo.
Tras esto solo hay que seleccionar la casilla correspondiente en
Referencias.
El Microsoft Data Components lo teneis disponible en www.microsoft.com/data
Haciendo todo lo anterior yo he conseguido que funcione ADO en Visual Basic
5, aunque muchas pruebas no he hecho, la verdad.
Salu2.